统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
1期
33-40
,共8页
经济周期%混频数据%MS-MIDAS模型%区制监测
經濟週期%混頻數據%MS-MIDAS模型%區製鑑測
경제주기%혼빈수거%MS-MIDAS모형%구제감측
本文构建能够结合月度数据和季度数据的马尔科夫区制转换混频数据抽样(MS-MIDAS)模型,用于对中国经济周期的区制监测.通过利用实时数据对MS-MIDAS类模型进行最优选取和参数估计,监测中国1993-2013年间的经济周期区制变化,并得到中国经济运行状况的区制转换概率.实证结果表明:中国经济周期波动呈现三区制的阶段性变化;不同区制的持续时间具有非对称性;MS-MIDAS模型监测经济周期波动具有相对精确性与时效性.
本文構建能夠結閤月度數據和季度數據的馬爾科伕區製轉換混頻數據抽樣(MS-MIDAS)模型,用于對中國經濟週期的區製鑑測.通過利用實時數據對MS-MIDAS類模型進行最優選取和參數估計,鑑測中國1993-2013年間的經濟週期區製變化,併得到中國經濟運行狀況的區製轉換概率.實證結果錶明:中國經濟週期波動呈現三區製的階段性變化;不同區製的持續時間具有非對稱性;MS-MIDAS模型鑑測經濟週期波動具有相對精確性與時效性.
본문구건능구결합월도수거화계도수거적마이과부구제전환혼빈수거추양(MS-MIDAS)모형,용우대중국경제주기적구제감측.통과이용실시수거대MS-MIDAS류모형진행최우선취화삼수고계,감측중국1993-2013년간적경제주기구제변화,병득도중국경제운행상황적구제전환개솔.실증결과표명:중국경제주기파동정현삼구제적계단성변화;불동구제적지속시간구유비대칭성;MS-MIDAS모형감측경제주기파동구유상대정학성여시효성.
