金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2015年
1期
21-24
,共4页
李丹%谢民育%徐天群
李丹%謝民育%徐天群
리단%사민육%서천군
相依关系%半参数%Copula函数%尾部相依
相依關繫%半參數%Copula函數%尾部相依
상의관계%반삼수%Copula함수%미부상의
研究结果表明，半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好，这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是，股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性，并具有显著的厚尾特征。
研究結果錶明，半參數t-Copula模型對我國期貨和現貨的相依關繫擬閤得相對最好，這與我國期貨成立初期不對稱的相依關繫不同的是，股指期貨與股指收益之間存在對稱的正相依性，併具有顯著的厚尾特徵。
연구결과표명，반삼수t-Copula모형대아국기화화현화적상의관계의합득상대최호，저여아국기화성립초기불대칭적상의관계불동적시，고지기화여고지수익지간존재대칭적정상의성，병구유현저적후미특정。
