经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2015年
12期
89-90
,共2页
动性%条件异方差%GARCH模型
動性%條件異方差%GARCH模型
동성%조건이방차%GARCH모형
以上证综指为研究对象，根据不同类型GARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征，对股票市场日收益率序列进行研究。目前在经济金融领域的研究中，波动性是非常重要的一个方面。原生资产和衍生资产的定价、投资组合的选择以及风险控制等方面都离不开市场波动性的研究。
以上證綜指為研究對象，根據不同類型GARCH類模型的特點及其所刻畫的市場波動特徵，對股票市場日收益率序列進行研究。目前在經濟金融領域的研究中，波動性是非常重要的一箇方麵。原生資產和衍生資產的定價、投資組閤的選擇以及風險控製等方麵都離不開市場波動性的研究。
이상증종지위연구대상，근거불동류형GARCH류모형적특점급기소각화적시장파동특정，대고표시장일수익솔서렬진행연구。목전재경제금융영역적연구중，파동성시비상중요적일개방면。원생자산화연생자산적정개、투자조합적선택이급풍험공제등방면도리불개시장파동성적연구。
