经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2015年
8期
167-169
,共3页
股指期货%跨期套利%相关性
股指期貨%跨期套利%相關性
고지기화%과기투리%상관성
根据某期货公司提供的股指期货同一商品的两份不同时期的合约(价格一般具有很强的相关性)一分钟的高频数据,根据跨期套利的统计原理,将协整理论应用于两个相关性很强的合约中,通过单位根检验和协整检验,最终得到这两份合约存在良好的协整关系,协整方程为:残差=收盘价1-0.982*收盘价2-37.392.最后根据协整方程制订出跨期套利的统计策略.
根據某期貨公司提供的股指期貨同一商品的兩份不同時期的閤約(價格一般具有很彊的相關性)一分鐘的高頻數據,根據跨期套利的統計原理,將協整理論應用于兩箇相關性很彊的閤約中,通過單位根檢驗和協整檢驗,最終得到這兩份閤約存在良好的協整關繫,協整方程為:殘差=收盤價1-0.982*收盤價2-37.392.最後根據協整方程製訂齣跨期套利的統計策略.
근거모기화공사제공적고지기화동일상품적량빈불동시기적합약(개격일반구유흔강적상관성)일분종적고빈수거,근거과기투리적통계원리,장협정이론응용우량개상관성흔강적합약중,통과단위근검험화협정검험,최종득도저량빈합약존재량호적협정관계,협정방정위:잔차=수반개1-0.982*수반개2-37.392.최후근거협정방정제정출과기투리적통계책략.
