多因素回望期权模型的数值解
다인소회망기권모형적수치해
Numerical solution of multifactor look-back option model
  • 万方数据
    应用数学与计算数学学报 응용수학여계산수학학보
    COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
    2015年 1期 94-100 ,共7页

    乔克林%曹振江%乔小宁

    교극림%조진강%교소저

    回望期权%二叉树法%数值解 迴望期權%二扠樹法%數值解
    회망기권%이차수법%수치해
    研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义.
    연구료재포랑과정화박송과정공동작용하,고표개격구유탄성차대유교역비용적회망기권적수치해문제.수선,토론료이차수법하삼수학정적량충방법;연후,급출해모형하회망기권재유효기내표적고표최대치적학정법;최후,통과일개례자험증해방법적유효성.해연구탁엄료기권정개적응용범위,구유일정적이론여실제의의.
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