金田
金田
금전
2015年
2期
290-290,284
,共2页
SHIBOR%波动聚类%GARCH模型
SHIBOR%波動聚類%GARCH模型
SHIBOR%파동취류%GARCH모형
本文运用GARCH (1,1)模型对不同期限上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)行为进行了分析和比较,结果发现:模型能很好的刻画一周上海同业拆借利率的行为,这说明上海银行间同业拆借利率具有波动聚类的特点,存在很强的ARCH现象。
本文運用GARCH (1,1)模型對不同期限上海銀行間同業拆藉利率(SHIBOR)行為進行瞭分析和比較,結果髮現:模型能很好的刻畫一週上海同業拆藉利率的行為,這說明上海銀行間同業拆藉利率具有波動聚類的特點,存在很彊的ARCH現象。
본문운용GARCH (1,1)모형대불동기한상해은행간동업탁차리솔(SHIBOR)행위진행료분석화비교,결과발현:모형능흔호적각화일주상해동업탁차리솔적행위,저설명상해은행간동업탁차리솔구유파동취류적특점,존재흔강적ARCH현상。