高校应用数学学报A辑
高校應用數學學報A輯
고교응용수학학보A집
APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
2015年
1期
91-100
,共10页
多损失条件风险值%多层规划%最优解%供应链
多損失條件風險值%多層規劃%最優解%供應鏈
다손실조건풍험치%다층규화%최우해%공응련
multi-loss conditional value-at-risk%multi-level programming%optimal solution%supply chain
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即VaR值)和基于权值的累积期望损失值(即CVaR损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVaR值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).
對于多箇損失函數,在給定的置信水平下,首先定義瞭不超過給定損失值的最小風險值(即VaR值)和基于權值的纍積期望損失值(即CVaR損失值)概唸,然後建立瞭一箇多損失條件風險值的多層規劃模型.該模型的目標是求各層多損失CVaR值達最小的最優策略,併證明瞭它等價于另一箇較容易求解的多層規劃模型.最後,給齣瞭三級供應鏈中多產品的定價與訂購的條件風險值模型(三層線性規劃模型).
대우다개손실함수,재급정적치신수평하,수선정의료불초과급정손실치적최소풍험치(즉VaR치)화기우권치적루적기망손실치(즉CVaR손실치)개념,연후건립료일개다손실조건풍험치적다층규화모형.해모형적목표시구각층다손실CVaR치체최소적최우책략,병증명료타등개우령일개교용역구해적다층규화모형.최후,급출료삼급공응련중다산품적정개여정구적조건풍험치모형(삼층선성규화모형).
