湖南师范大学自然科学学报
湖南師範大學自然科學學報
호남사범대학자연과학학보
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NORMALIS HUNANENSIS
2015年
1期
64-70
,共7页
随机控制%投资组合%几何Levy过程%指数效用函数%超额损失再保险
隨機控製%投資組閤%幾何Levy過程%指數效用函數%超額損失再保險
수궤공제%투자조합%궤하Levy과정%지수효용함수%초액손실재보험
stochastic control%portfolio selection%geometric Levy process%exponential utility%excess-of-loss reinsurance
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
研究瞭跳擴散模型下的最優超額損失再保險與投資問題,其中以最大化保險公司終耑財富的期望指數效用為目標.假定保險公司可以將資產投資到風險市場和無風險市場,風險資產的瞬時收益率由幾何Levy過程刻畫.利用隨機控製理論,得到瞭最優策略及其值函數的精確錶達式,併通過算例分析得到瞭最優策略與相關參數的關繫.
연구료도확산모형하적최우초액손실재보험여투자문제,기중이최대화보험공사종단재부적기망지수효용위목표.가정보험공사가이장자산투자도풍험시장화무풍험시장,풍험자산적순시수익솔유궤하Levy과정각화.이용수궤공제이론,득도료최우책략급기치함수적정학표체식,병통과산례분석득도료최우책략여상관삼수적관계.
