CAJ | 학술논문

通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进，在模型分析中加入了风险偏好系数，利用风险偏好系数的不同赋值，观察投资组合结果随系数的变化程度，最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情，采取不同的模糊区间进行分析，中选取了“较谨慎”区间为例进行求解，得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合，给出了一种新的最优投资组合方法。
통과대마극유자적투자조합이론적규화목표화약속진행료개진，재모형분석중가입료풍험편호계수，이용풍험편호계수적불동부치，관찰투자조합결과수계수적변화정도，최후장풍험편호계수모호화위보수、근신、교근신、교격진、격진오개구간。침대불동적고시행정，채취불동적모호구간진행분석，중선취료“교근신”구간위례진행구해，득출료재해풍험편호수평하적최우투자조합，급출료일충신적최우투자조합방법。