南京信息工程大学学报
南京信息工程大學學報
남경신식공정대학학보
JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY
2015年
2期
125-132
,共8页
CRR模型%Monte Carlo模拟%期权定价%二项分布
CRR模型%Monte Carlo模擬%期權定價%二項分佈
CRR모형%Monte Carlo모의%기권정개%이항분포
the CRR model%Monte Carlo simulations%option value%binomial distribution
主要讨论了 Cox?Ross?Rubinstein （ CRR）模型和广义的CRR模型，并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值。
主要討論瞭 Cox?Ross?Rubinstein （ CRR）模型和廣義的CRR模型，併研究瞭如何基于CRR模型和廣義的CRR模型利用Monte Carlo模擬計算資產價格以及期權價值。
주요토론료 Cox?Ross?Rubinstein （ CRR）모형화엄의적CRR모형，병연구료여하기우CRR모형화엄의적CRR모형이용Monte Carlo모의계산자산개격이급기권개치。
The key aim of this serial articles is to study various stochastic models in finance with emphasis on the Monte Carlo simulations with R for these models.This paper studies the Cox?Ross?Rubinstein (CRR) model and the generalized CRR model.Moreover,this paper discusses how to perform Monte Carlo simulations on the asset price and to obtain the approximate values of options.
