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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2015年
3期
37-45
,共9页
农产品价格%通货膨胀%结构向量自回归模型%溢出效应%协动性
農產品價格%通貨膨脹%結構嚮量自迴歸模型%溢齣效應%協動性
농산품개격%통화팽창%결구향량자회귀모형%일출효응%협동성
基于结构向量自回归模型框架,考察农产品价格与通货膨胀之间的动态关系.考察结果表明,农产品随机冲击不会显著影响通货膨胀上升,通货膨胀对农产品价格的影响大于农产品价格对通货膨胀的影响.通货膨胀、农产品价格波动的主要因素来自供给、需求以及货币政策的随机冲击,农产品自身随机冲击的影响较小.在剔除农产品价格随机冲击因素后的核心通货膨胀指标能够更真实反映宏观经济供给需求变化,为货币政策调控提供通胀指标参考和帮助.基于均值波动溢出效应模型的分析表明,农产品价格与通货膨胀在均值层面上不存在必然的溢出关系,但在波动层面则表现出显著的溢出效应.此外,农产品价格与通货膨胀之间协动关系表明,农产品价格和通货膨胀变量间具有非对称性.
基于結構嚮量自迴歸模型框架,攷察農產品價格與通貨膨脹之間的動態關繫.攷察結果錶明,農產品隨機遲擊不會顯著影響通貨膨脹上升,通貨膨脹對農產品價格的影響大于農產品價格對通貨膨脹的影響.通貨膨脹、農產品價格波動的主要因素來自供給、需求以及貨幣政策的隨機遲擊,農產品自身隨機遲擊的影響較小.在剔除農產品價格隨機遲擊因素後的覈心通貨膨脹指標能夠更真實反映宏觀經濟供給需求變化,為貨幣政策調控提供通脹指標參攷和幫助.基于均值波動溢齣效應模型的分析錶明,農產品價格與通貨膨脹在均值層麵上不存在必然的溢齣關繫,但在波動層麵則錶現齣顯著的溢齣效應.此外,農產品價格與通貨膨脹之間協動關繫錶明,農產品價格和通貨膨脹變量間具有非對稱性.
기우결구향량자회귀모형광가,고찰농산품개격여통화팽창지간적동태관계.고찰결과표명,농산품수궤충격불회현저영향통화팽창상승,통화팽창대농산품개격적영향대우농산품개격대통화팽창적영향.통화팽창、농산품개격파동적주요인소래자공급、수구이급화폐정책적수궤충격,농산품자신수궤충격적영향교소.재척제농산품개격수궤충격인소후적핵심통화팽창지표능구경진실반영굉관경제공급수구변화,위화폐정책조공제공통창지표삼고화방조.기우균치파동일출효응모형적분석표명,농산품개격여통화팽창재균치층면상불존재필연적일출관계,단재파동층면칙표현출현저적일출효응.차외,농산품개격여통화팽창지간협동관계표명,농산품개격화통화팽창변량간구유비대칭성.
