运筹学学报
運籌學學報
운주학학보
OR TRANSACTIONS
2015年
1期
85-91
,共7页
Heston模型%随机波动率%Legendre变换%对偶%待遇预定制养老金
Heston模型%隨機波動率%Legendre變換%對偶%待遇預定製養老金
Heston모형%수궤파동솔%Legendre변환%대우%대우예정제양로금
Heston model%stochastic volatility%Legendre transform%duality%defined benefit pension funds
资产组合与缴费计划是待遇预定制养老基金管理的核心问题.针对此类养老基金的管理,建立Heston随机波动率模型,结合最优控制理论和Legendre变换,将原问题转化为对偶问题,通过对偶问题的求解,求得原问题的解析解,从而确定风险资产比例和缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.
資產組閤與繳費計劃是待遇預定製養老基金管理的覈心問題.針對此類養老基金的管理,建立Heston隨機波動率模型,結閤最優控製理論和Legendre變換,將原問題轉化為對偶問題,通過對偶問題的求解,求得原問題的解析解,從而確定風險資產比例和繳費水平,最終實現養老基金管理的最優資產配置和最低繳費水平.
자산조합여격비계화시대우예정제양로기금관리적핵심문제.침대차류양로기금적관리,건립Heston수궤파동솔모형,결합최우공제이론화Legendre변환,장원문제전화위대우문제,통과대우문제적구해,구득원문제적해석해,종이학정풍험자산비례화격비수평,최종실현양로기금관리적최우자산배치화최저격비수평.
