财务与金融
財務與金融
재무여금융
ACCOUNTING AND FINANCE
2015年
1期
13-17,79
,共6页
KMV模型%信用风险%违约距离%预期违约率
KMV模型%信用風險%違約距離%預期違約率
KMV모형%신용풍험%위약거리%예기위약솔
KMV模型是近年来在国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,就其本身的框架而言,该方法实际上是在一定的假设前提下,通过计算违约距离与预期违约率量化信用风险,它包括了一整套的分析方法和数据库.本文主要以江苏省10家具有代表性的农村商业银行为样本进行实证调研分析,基于2013年各行的财务报告与财务数据,运用KMV模型的基本算法与思路对其信用风险进行度量,最后,根据实证分析的结果,针对江苏省农村商业银行信用风险管理提出相应的完善措施.
KMV模型是近年來在國際金融領域信用風險管理方麵的重要模型之一,就其本身的框架而言,該方法實際上是在一定的假設前提下,通過計算違約距離與預期違約率量化信用風險,它包括瞭一整套的分析方法和數據庫.本文主要以江囌省10傢具有代錶性的農村商業銀行為樣本進行實證調研分析,基于2013年各行的財務報告與財務數據,運用KMV模型的基本算法與思路對其信用風險進行度量,最後,根據實證分析的結果,針對江囌省農村商業銀行信用風險管理提齣相應的完善措施.
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