甘肃科学学报
甘肅科學學報
감숙과학학보
JOURNAL OF GANSU SCIENCES
2015年
2期
41-43,48
,共4页
Markowitz模型%Lagrange乘数法%实证研究
Markowitz模型%Lagrange乘數法%實證研究
Markowitz모형%Lagrange승수법%실증연구
Markowitz model%Lagrange multiplication method%Empirical analysis
Markowitz模型是现代投资组合理论的开端.通过对Markowitz模型进行深入分析,提出了应用Lagrange乘数法进行求解,然后从中国股市出发,从不同行业选取了10只股票,应用Markowitz模型进行分析,分别计算出在5种不同收益率下,投资者所得到的最优证券组合及所须承担的风险.结果表明,该模型对投资者进行股票选择及风险预测具有一定的指导意义.
Markowitz模型是現代投資組閤理論的開耑.通過對Markowitz模型進行深入分析,提齣瞭應用Lagrange乘數法進行求解,然後從中國股市齣髮,從不同行業選取瞭10隻股票,應用Markowitz模型進行分析,分彆計算齣在5種不同收益率下,投資者所得到的最優證券組閤及所鬚承擔的風險.結果錶明,該模型對投資者進行股票選擇及風險預測具有一定的指導意義.
Markowitz모형시현대투자조합이론적개단.통과대Markowitz모형진행심입분석,제출료응용Lagrange승수법진행구해,연후종중국고시출발,종불동행업선취료10지고표,응용Markowitz모형진행분석,분별계산출재5충불동수익솔하,투자자소득도적최우증권조합급소수승담적풍험.결과표명,해모형대투자자진행고표선택급풍험예측구유일정적지도의의.
