市场研究
市場研究
시장연구
MARKETING RESEARCH
2015年
2期
43-45
,共3页
二次逼近方法%EGARCH模型%美式股票期权%期权定价
二次逼近方法%EGARCH模型%美式股票期權%期權定價
이차핍근방법%EGARCH모형%미식고표기권%기권정개
运用EGARCH模型估计股票波动率,用二次逼近法计算期权价格,进而解决美式期权的定价问题.本文通过对一系列美式股票期权进行实证分析,对比理论定价与实际收盘价之间的差异,进行初步的应用试探,实证结果表明:二次逼近方法计算的理论价格与实际收盘价格十分接近.
運用EGARCH模型估計股票波動率,用二次逼近法計算期權價格,進而解決美式期權的定價問題.本文通過對一繫列美式股票期權進行實證分析,對比理論定價與實際收盤價之間的差異,進行初步的應用試探,實證結果錶明:二次逼近方法計算的理論價格與實際收盤價格十分接近.
운용EGARCH모형고계고표파동솔,용이차핍근법계산기권개격,진이해결미식기권적정개문제.본문통과대일계렬미식고표기권진행실증분석,대비이론정개여실제수반개지간적차이,진행초보적응용시탐,실증결과표명:이차핍근방법계산적이론개격여실제수반개격십분접근.
