统计与信息论坛
統計與信息論罈
통계여신식론단
STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2015年
4期
7-14
,共8页
随机波动%MCMC抽样%贝叶斯估计
隨機波動%MCMC抽樣%貝葉斯估計
수궤파동%MCMC추양%패협사고계
stochastic volatility%MCMC sampling%Bayes estimation
讨论了四种不同MCMC抽样方案在SV模型贝叶斯估计中的适应性和稳健性问题。蒙特卡洛模拟结果显示，随机误差项的近似处理方式和波动变量抽样结构直接影响SV模型的贝叶斯估计效率。具体来说，波动变量的“成块”抽样比“逐分量”抽样的效率更高；随机误差项有限混合近似比正态近似的估计精度更优。四种抽样方案中，正态近似和FFBS算法的收敛速度和运算时间最快，有限混合近似和 FFBS算法的估计精度最优。
討論瞭四種不同MCMC抽樣方案在SV模型貝葉斯估計中的適應性和穩健性問題。矇特卡洛模擬結果顯示，隨機誤差項的近似處理方式和波動變量抽樣結構直接影響SV模型的貝葉斯估計效率。具體來說，波動變量的“成塊”抽樣比“逐分量”抽樣的效率更高；隨機誤差項有限混閤近似比正態近似的估計精度更優。四種抽樣方案中，正態近似和FFBS算法的收斂速度和運算時間最快，有限混閤近似和 FFBS算法的估計精度最優。
토론료사충불동MCMC추양방안재SV모형패협사고계중적괄응성화은건성문제。몽특잡락모의결과현시，수궤오차항적근사처리방식화파동변량추양결구직접영향SV모형적패협사고계효솔。구체래설，파동변량적“성괴”추양비“축분량”추양적효솔경고；수궤오차항유한혼합근사비정태근사적고계정도경우。사충추양방안중，정태근사화FFBS산법적수렴속도화운산시간최쾌，유한혼합근사화 FFBS산법적고계정도최우。
In this paper ,comparison between the most common MCMC schemes is performed in terms of different efficiency criteria ,including processing time ,inefficiency ration and estimator accuracy .The results support that rand walk Metropolis sampling time is shortest ,normal approximation and FFBS method shows a fastest decay in the autocorrelation ,mixtures of normal and FFBS sampling is the most precise .
