贵州大学学报（自然科学版）
貴州大學學報（自然科學版）
귀주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUIZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2015年
1期
10-15
,共6页
期望效用最大化%后悔厌恶%资产配置
期望效用最大化%後悔厭噁%資產配置
기망효용최대화%후회염악%자산배치
expected utility maximization%regret aversion%asset allocation
为了研究后悔厌恶行为对投资者投资组合选择的影响,文章使用行为经济学理论和数值模拟的方法,基于股票和债券的价格模型和期望效用最大化的理论,比较了传统的风险厌恶者和具有后悔规避的偏好行为的投资者因股票不同的飘移参数和方差参数而造成的投资策略的异同,得到了具有后悔规避的偏好行为的投资者投资策略选择的四个结论,并通过数值模拟方法验证了所得结论.
為瞭研究後悔厭噁行為對投資者投資組閤選擇的影響,文章使用行為經濟學理論和數值模擬的方法,基于股票和債券的價格模型和期望效用最大化的理論,比較瞭傳統的風險厭噁者和具有後悔規避的偏好行為的投資者因股票不同的飄移參數和方差參數而造成的投資策略的異同,得到瞭具有後悔規避的偏好行為的投資者投資策略選擇的四箇結論,併通過數值模擬方法驗證瞭所得結論.
위료연구후회염악행위대투자자투자조합선택적영향,문장사용행위경제학이론화수치모의적방법,기우고표화채권적개격모형화기망효용최대화적이론,비교료전통적풍험염악자화구유후회규피적편호행위적투자자인고표불동적표이삼수화방차삼수이조성적투자책략적이동,득도료구유후회규피적편호행위적투자자투자책략선택적사개결론,병통과수치모의방법험증료소득결론.
