CAJ | 학술논문

Girsanov定理是随机分析中的一个基本原理。简化终端条件，我们可以通过选择参数，经Girsanov变换，将原概率空间中的一个伊藤过程变为新概率空间中的标准Brownian运动。与此同时，等价地将原概率测度下的倒向随机微分方程变换为新概率测度下的倒向随机微分方程，然后我们应用数值方法求解变换后的倒向随机微分方程，推导出相应的迭代公式。最后我们以欧式期权定价公式求解为例给出了此方法的实现。
Girsanov정리시수궤분석중적일개기본원리。간화종단조건，아문가이통과선택삼수，경Girsanov변환，장원개솔공간중적일개이등과정변위신개솔공간중적표준Brownian운동。여차동시，등개지장원개솔측도하적도향수궤미분방정변환위신개솔측도하적도향수궤미분방정，연후아문응용수치방법구해변환후적도향수궤미분방정，추도출상응적질대공식。최후아문이구식기권정개공식구해위례급출료차방법적실현。