数字技术与应用
數字技術與應用
수자기술여응용
DIGITAL TECHNOLOGY AND APPLICATION
2015年
1期
87-87
,共1页
敖培%李明%杨百顺%赵四方
敖培%李明%楊百順%趙四方
오배%리명%양백순%조사방
人工鱼群算法%优化复制%追踪误差
人工魚群算法%優化複製%追蹤誤差
인공어군산법%우화복제%추종오차
为满足在最小的追踪误差范围内选取少量的成分证券来实现对整个标的指数的优化复制，本文采用人工鱼群算法根据预先设定的标准选择部分证券并对其在组合中的相对权重进行优化再配置，从而使得构建出来的指数组合的追踪成本及其与标的指数之间的追踪误差最小。通过实例证明，采用本文方法可以对股票权重进行合理优化，进而达到最小的跟踪误差。
為滿足在最小的追蹤誤差範圍內選取少量的成分證券來實現對整箇標的指數的優化複製，本文採用人工魚群算法根據預先設定的標準選擇部分證券併對其在組閤中的相對權重進行優化再配置，從而使得構建齣來的指數組閤的追蹤成本及其與標的指數之間的追蹤誤差最小。通過實例證明，採用本文方法可以對股票權重進行閤理優化，進而達到最小的跟蹤誤差。
위만족재최소적추종오차범위내선취소량적성분증권래실현대정개표적지수적우화복제，본문채용인공어군산법근거예선설정적표준선택부분증권병대기재조합중적상대권중진행우화재배치，종이사득구건출래적지수조합적추종성본급기여표적지수지간적추종오차최소。통과실예증명，채용본문방법가이대고표권중진행합리우화，진이체도최소적근종오차。
