统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
3期
92-99
,共8页
Hawkes过程%分支比%内生性
Hawkes過程%分支比%內生性
Hawkes과정%분지비%내생성
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型.本文提出了一种Hawkes目激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进.在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差.模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中.
Hawkes自激髮過程是近年來被廣汎用于金融建模的一箇良好模型.本文提齣瞭一種Hawkes目激髮過程的分支比的簡單估計方法,該方法是對Hardiman和Bouchaud提齣的均值-方差估計量的改進.在繼承均值-方差估計量形式簡便的優點的同時,剋服其參數難以選擇的缺陷,減小瞭估計的繫統性偏差.模擬結果驗證瞭改進的效果,同時我們將該估計方法用于我國股市內生性水平的分析之中.
Hawkes자격발과정시근년래피엄범용우금융건모적일개량호모형.본문제출료일충Hawkes목격발과정적분지비적간단고계방법,해방법시대Hardiman화Bouchaud제출적균치-방차고계량적개진.재계승균치-방차고계량형식간편적우점적동시,극복기삼수난이선택적결함,감소료고계적계통성편차.모의결과험증료개진적효과,동시아문장해고계방법용우아국고시내생성수평적분석지중.
