统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2015年
4期
97-103
,共7页
C-Vine Copula%广义自回归得分%时变参数%动态相关结构
C-Vine Copula%廣義自迴歸得分%時變參數%動態相關結構
C-Vine Copula%엄의자회귀득분%시변삼수%동태상관결구
内容提要:如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题.本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验.最后,蒙特卡洛仿真实验结果表明,基于GAS理论的时变C-Vine Copula模型能刻画高维随机变量间的非线性动态相关结构,且具有较好的稳健特征.
內容提要:如何更為科學、閤理地刻畫高維金融變量間的非線性動態相關結構,長期以來都是學界與實務界關註的重要問題.本文基于廣義自迴歸得分(GAS)理論,提齣時變C-Vine Copula模型,併給齣瞭該模型的半參數估計方法和模型擬閤的假設檢驗.最後,矇特卡洛倣真實驗結果錶明,基于GAS理論的時變C-Vine Copula模型能刻畫高維隨機變量間的非線性動態相關結構,且具有較好的穩健特徵.
내용제요:여하경위과학、합리지각화고유금융변량간적비선성동태상관결구,장기이래도시학계여실무계관주적중요문제.본문기우엄의자회귀득분(GAS)이론,제출시변C-Vine Copula모형,병급출료해모형적반삼수고계방법화모형의합적가설검험.최후,몽특잡락방진실험결과표명,기우GAS이론적시변C-Vine Copula모형능각화고유수궤변량간적비선성동태상관결구,차구유교호적은건특정.
