同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2015年
4期
633-638
,共6页
重要性抽样%蒙特卡罗模拟%组合风险%Gausian Copula模型
重要性抽樣%矇特卡囉模擬%組閤風險%Gausian Copula模型
중요성추양%몽특잡라모의%조합풍험%Gausian Copula모형
importance sampling%Monte Carlo simulation%portfolio risk%Gaussian Copula model
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.
針對資產組閤的市場風險或信用風險的任意邊際分佈的Gaussian Copula模型,首先將損失轉化成高維正態分佈的函數,然後對該模型進行重要性採樣矇特卡囉模擬以提高模擬效率,併分彆使用牛頓法和基于大偏差理論估計測度變換的繫數,併在此基礎上提齣瞭常數凝固估計法.數值實驗錶明,提齣的算法與通常的矇特卡囉方法相比,大大減小瞭模擬誤差,從而提高瞭計算效率.
침대자산조합적시장풍험혹신용풍험적임의변제분포적Gaussian Copula모형,수선장손실전화성고유정태분포적함수,연후대해모형진행중요성채양몽특잡라모의이제고모의효솔,병분별사용우돈법화기우대편차이론고계측도변환적계수,병재차기출상제출료상수응고고계법.수치실험표명,제출적산법여통상적몽특잡라방법상비,대대감소료모의오차,종이제고료계산효솔.
