应用泛函分析学报
應用汎函分析學報
응용범함분석학보
ACTA ANALYSIS FUNCTIONALIS APPLICATA
2015年
1期
71-78
,共8页
拟渐近独立%政策约束%相依风险%VaR%最优保险投资
擬漸近獨立%政策約束%相依風險%VaR%最優保險投資
의점근독립%정책약속%상의풍험%VaR%최우보험투자
在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.
在索賠風險兩兩擬漸近獨立且正則變化尾的假定下,以VaR度量整體風險(承保風險和投資風險),兼顧政策約束,研究最優保險投資問題.以終期期望財富最大為目標,利用破產概率的漸近結果得到瞭近似的最優策略,併結閤數值案例進行瞭模擬分析.結果錶明:由于相依風險的複雜性,在最優策略的求解條件中,需明確限定索賠重尾指數;噹保險公司閤理設置風險水平時,最優策略可以最大化終期期望財富;在風險水平設置偏高時,鑑管比例可以有效地控製風險.
재색배풍험량량의점근독립차정칙변화미적가정하,이VaR도량정체풍험(승보풍험화투자풍험),겸고정책약속,연구최우보험투자문제.이종기기망재부최대위목표,이용파산개솔적점근결과득도료근사적최우책략,병결합수치안례진행료모의분석.결과표명:유우상의풍험적복잡성,재최우책략적구해조건중,수명학한정색배중미지수;당보험공사합리설치풍험수평시,최우책략가이최대화종기기망재부;재풍험수평설치편고시,감관비례가이유효지공제풍험.
