CAJ | 학술논문

Markowitz均值———方差模型是用于研究投资者如何通过合理的资金分配来达到既定收益下，风险最小化问题。本文采用该模型，基于投资优化组合的理论对云南省内地的特色股票做投资组合分析，通过对五支股票数据的统计分析，得到在预期收益既定的条件下，投资风险最小时的最优投资组合。同时，根据这五支股票的投资权重进一步精选出三支股票，并计算出了最优的投资权重。
Markowitz균치———방차모형시용우연구투자자여하통과합리적자금분배래체도기정수익하，풍험최소화문제。본문채용해모형，기우투자우화조합적이론대운남성내지적특색고표주투자조합분석，통과대오지고표수거적통계분석，득도재예기수익기정적조건하，투자풍험최소시적최우투자조합。동시，근거저오지고표적투자권중진일보정선출삼지고표，병계산출료최우적투자권중。