应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2015年
2期
159-167
,共9页
鞅方法%定价%跳扩散模型%亚式期权
鞅方法%定價%跳擴散模型%亞式期權
앙방법%정개%도확산모형%아식기권
Martingale method%pricing%jump-diffusion model%Asian options
研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和It(o)引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.
研究瞭雙隨機跳擴散模型下的亞式期權的定價問題.首先引入一箇雙隨機跳擴散過程.然後通過測度變換消除瞭亞式期權定價中的路經依賴性問題.最後利用鞅定價方法和It(o)引理得到瞭跳擴散模型下的亞式期權價格必鬚滿足的一箇積微分方程.通過數值求解該積微分方程就可以得到瞭亞式期權的價格,供投資者參攷.
연구료쌍수궤도확산모형하적아식기권적정개문제.수선인입일개쌍수궤도확산과정.연후통과측도변환소제료아식기권정개중적로경의뢰성문제.최후이용앙정개방법화It(o)인리득도료도확산모형하적아식기권개격필수만족적일개적미분방정.통과수치구해해적미분방정취가이득도료아식기권적개격,공투자자삼고.
