应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2015年
2期
113-124
,共12页
最优估计%稳健性%平衡损失%一般Gauss-Markov模型
最優估計%穩健性%平衡損失%一般Gauss-Markov模型
최우고계%은건성%평형손실%일반Gauss-Markov모형
Optimal estimator%robustness%balanced loss function%general Gauss-Markov model
在平衡损失下,我们研究了一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计,首先我们得到了线性估计为最佳线性无偏估计的充分必要条件;其次证明了平衡损失下的最佳线性无偏估计在几乎处处意义下是唯一的,并且是普通最小二乘估计和二次损失下最优估计的平衡;最后,我们讨论了最优估计关于损失函数和模型设定的稳健性,并得到了该最优估计在模型误定下具有稳健性的充分必要条件.
在平衡損失下,我們研究瞭一般Gauss-Markov模型中迴歸繫數的最優估計,首先我們得到瞭線性估計為最佳線性無偏估計的充分必要條件;其次證明瞭平衡損失下的最佳線性無偏估計在幾乎處處意義下是唯一的,併且是普通最小二乘估計和二次損失下最優估計的平衡;最後,我們討論瞭最優估計關于損失函數和模型設定的穩健性,併得到瞭該最優估計在模型誤定下具有穩健性的充分必要條件.
재평형손실하,아문연구료일반Gauss-Markov모형중회귀계수적최우고계,수선아문득도료선성고계위최가선성무편고계적충분필요조건;기차증명료평형손실하적최가선성무편고계재궤호처처의의하시유일적,병차시보통최소이승고계화이차손실하최우고계적평형;최후,아문토론료최우고계관우손실함수화모형설정적은건성,병득도료해최우고계재모형오정하구유은건성적충분필요조건.
