应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2015年
1期
46-56
,共11页
在险价值度量%贝叶斯估计%损失函数%强相合性%渐近正态性
在險價值度量%貝葉斯估計%損失函數%彊相閤性%漸近正態性
재험개치도량%패협사고계%손실함수%강상합성%점근정태성
Value at risk measure%Bayesian estimation%loss function%strong consistency%asymptotic normality
VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.
VaR風險度量在金融、保險中有重要的應用.本文建立瞭貝葉斯模型,在某種損失函數下研究瞭VaR風險度量的貝葉斯估計.證明瞭指數-伽馬分佈下貝葉斯估計的彊相閤性和漸近正態性,最後利用數值模擬的方法驗證瞭不同樣本容量下估計的收斂速度.
VaR풍험도량재금융、보험중유중요적응용.본문건립료패협사모형,재모충손실함수하연구료VaR풍험도량적패협사고계.증명료지수-가마분포하패협사고계적강상합성화점근정태성,최후이용수치모의적방법험증료불동양본용량하고계적수렴속도.
