湘潭大学学报（哲学社会科学版）
湘潭大學學報（哲學社會科學版）
상담대학학보（철학사회과학판）
JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY (PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES)
2015年
3期
70-74,84
,共6页
国债收益率%主成分分析%逐步回归
國債收益率%主成分分析%逐步迴歸
국채수익솔%주성분분석%축보회귀
国债收益率曲线是资产定价、宏观调控以及货币政策制定中的重要参考因素.采用主成分分析法提取可以解释国债收益率曲线大部分变动的三个主成分,并结合多种宏观经济变量对国债收益率曲线进行回归分析.对历史数据的分析表明,主成分和宏观经济变量能够很好地拟合国债收益率,并且对各期收益率的变化具有一定的预测能力.同时采用逐步回归法,寻找具有协整关系的显著性影响因素,通过研究显著性变量的变化,可以提前对国债收益率曲线未来的变化作出判断.
國債收益率麯線是資產定價、宏觀調控以及貨幣政策製定中的重要參攷因素.採用主成分分析法提取可以解釋國債收益率麯線大部分變動的三箇主成分,併結閤多種宏觀經濟變量對國債收益率麯線進行迴歸分析.對歷史數據的分析錶明,主成分和宏觀經濟變量能夠很好地擬閤國債收益率,併且對各期收益率的變化具有一定的預測能力.同時採用逐步迴歸法,尋找具有協整關繫的顯著性影響因素,通過研究顯著性變量的變化,可以提前對國債收益率麯線未來的變化作齣判斷.
국채수익솔곡선시자산정개、굉관조공이급화폐정책제정중적중요삼고인소.채용주성분분석법제취가이해석국채수익솔곡선대부분변동적삼개주성분,병결합다충굉관경제변량대국채수익솔곡선진행회귀분석.대역사수거적분석표명,주성분화굉관경제변량능구흔호지의합국채수익솔,병차대각기수익솔적변화구유일정적예측능력.동시채용축보회귀법,심조구유협정관계적현저성영향인소,통과연구현저성변량적변화,가이제전대국채수익솔곡선미래적변화작출판단.
