西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2015年
5期
39-43
,共5页
张国辉%叶赛%李龙
張國輝%葉賽%李龍
장국휘%협새%리룡
股票%期权%对冲%汇率制度%VaR风险管理
股票%期權%對遲%彙率製度%VaR風險管理
고표%기권%대충%회솔제도%VaR풍험관리
stock%option%hedge%exchange rate system%VaR risk management
在固定汇率制度下，对使用双币种看跌期权对外国股票风险进行对冲的问题进行了研究，采用了最小化VaR风险控制获得了该问题的解，并从理论论证和数值计算两个角度说明利用最小化VaR可以对外国风险资产进行风险控制。
在固定彙率製度下，對使用雙幣種看跌期權對外國股票風險進行對遲的問題進行瞭研究，採用瞭最小化VaR風險控製穫得瞭該問題的解，併從理論論證和數值計算兩箇角度說明利用最小化VaR可以對外國風險資產進行風險控製。
재고정회솔제도하，대사용쌍폐충간질기권대외국고표풍험진행대충적문제진행료연구，채용료최소화VaR풍험공제획득료해문제적해，병종이론론증화수치계산량개각도설명이용최소화VaR가이대외국풍험자산진행풍험공제。
Minimal VaR risk management for stock has been studied in this paper by means of Quanto op-tion hedge under a fixed exchange rate system .The researches find that it can also control the assets risk and exchange rate risk the VaR risk management by means of Quanto options hedge for domestic investors .
