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상
BUSINESS
2015年
6期
202-203
,共2页
GARCH-KMV模型%上市公司%信用风险%违约距离
GARCH-KMV模型%上市公司%信用風險%違約距離
GARCH-KMV모형%상시공사%신용풍험%위약거리
本文介绍了金融全球化大趋势下在美上市中国公司的信用风险情况,结合相关财务数据和股票数据,利用修正的GARCH-KMV模型,对所选上市公司的信用风险进行实证度量研究,实证结论得出高价股比低价股具有更大的违约距离和更低的违约率等结果,这表明修正的GARCH-KMV模型运用于在美上市中国公司信用风险研究的可行性.
本文介紹瞭金融全毬化大趨勢下在美上市中國公司的信用風險情況,結閤相關財務數據和股票數據,利用脩正的GARCH-KMV模型,對所選上市公司的信用風險進行實證度量研究,實證結論得齣高價股比低價股具有更大的違約距離和更低的違約率等結果,這錶明脩正的GARCH-KMV模型運用于在美上市中國公司信用風險研究的可行性.
본문개소료금융전구화대추세하재미상시중국공사적신용풍험정황,결합상관재무수거화고표수거,이용수정적GARCH-KMV모형,대소선상시공사적신용풍험진행실증도량연구,실증결론득출고개고비저개고구유경대적위약거리화경저적위약솔등결과,저표명수정적GARCH-KMV모형운용우재미상시중국공사신용풍험연구적가행성.
