南华大学学报（自然科学版）
南華大學學報（自然科學版）
남화대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF NANHUA UNIVERSITY(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2015年
2期
81-83
,共3页
张敏%朱晖%蔡秋娥
張敏%硃暉%蔡鞦娥
장민%주휘%채추아
Heston模型%浮动利率%欧式一篮子看涨期权
Heston模型%浮動利率%歐式一籃子看漲期權
Heston모형%부동리솔%구식일람자간창기권
Heston model%floating rate%European abasket options
本文在Heston模型下，对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究，得到一篮子看涨期权的定价公式。
本文在Heston模型下，對資產的波動率滿足CIR的模型的歐式一籃子期權定價進行研究，得到一籃子看漲期權的定價公式。
본문재Heston모형하，대자산적파동솔만족CIR적모형적구식일람자기권정개진행연구，득도일람자간창기권적정개공식。
Under the Heston model, we conside European abasket options with a floating rate,obtain European abasket options pricing formula.
