西华师范大学学报（自然科学版）
西華師範大學學報（自然科學版）
서화사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHINA WEST NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2015年
2期
198-203
,共6页
跳-扩散过程%随机利率%幂期权%分数Brown运动
跳-擴散過程%隨機利率%冪期權%分數Brown運動
도-확산과정%수궤리솔%멱기권%분수Brown운동
jump-diffusions process%stochastic interest rate%power options%fractional Brownian motion
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利定价理论和拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,研究了两类看涨(看跌)幂期权的定价问题,得到了其定价公式.
假設利率服從擴展的Vasicek模型,標的資產價格服從分數跳-擴散過程,利用無套利定價理論和擬-鞅(quasi-martingale)定價方法,研究瞭兩類看漲(看跌)冪期權的定價問題,得到瞭其定價公式.
가설리솔복종확전적Vasicek모형,표적자산개격복종분수도-확산과정,이용무투리정개이론화의-앙(quasi-martingale)정개방법,연구료량류간창(간질)멱기권적정개문제,득도료기정개공식.
