当代经济
噹代經濟
당대경제
CONTEMPORARY ECONOMICS
2015年
10期
90-93
,共4页
期权%布莱克-斯科尔斯公式%拉普拉斯变换%Adomian分解
期權%佈萊剋-斯科爾斯公式%拉普拉斯變換%Adomian分解
기권%포래극-사과이사공식%랍보랍사변환%Adomian분해
期权是一种重要的金融衍生工具,价格作为期权最核心的部分得到人们极大的关注.其中最著名的是布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出的Black-Scholes公式,许多学者将该公式运用于不同种类的期权计价中,并且在具体求解过程中试用了大量不同思路的数学方法.本文沿着这一思路,将双障碍期权抽离出来,研究它价格的计算方法,具体做法为将Laplace变换与Adomiam分解方法结合,希望能得到计算更为简洁的求解模型.
期權是一種重要的金融衍生工具,價格作為期權最覈心的部分得到人們極大的關註.其中最著名的是佈萊剋與斯科爾斯在20世紀70年代提齣的Black-Scholes公式,許多學者將該公式運用于不同種類的期權計價中,併且在具體求解過程中試用瞭大量不同思路的數學方法.本文沿著這一思路,將雙障礙期權抽離齣來,研究它價格的計算方法,具體做法為將Laplace變換與Adomiam分解方法結閤,希望能得到計算更為簡潔的求解模型.
기권시일충중요적금융연생공구,개격작위기권최핵심적부분득도인문겁대적관주.기중최저명적시포래극여사과이사재20세기70년대제출적Black-Scholes공식,허다학자장해공식운용우불동충류적기권계개중,병차재구체구해과정중시용료대량불동사로적수학방법.본문연착저일사로,장쌍장애기권추리출래,연구타개격적계산방법,구체주법위장Laplace변환여Adomiam분해방법결합,희망능득도계산경위간길적구해모형.
