金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2015年
6期
103-105
,共3页
黄金期货%收益%波动率%日历效应
黃金期貨%收益%波動率%日歷效應
황금기화%수익%파동솔%일력효응
选取2008年1月9日到2014年4月30日为研究期间,使用ARMA-EGARCH-GED模型,对黄金期货收益和条件波动方差的星期效应、月份效应、季节效应和节日效应进行实证研究.实证结果表明,中国黄金期货价格收益存在星期效应、月份效应、季节效应和节日效应,黄金期货价格收益条件波动方差存在星期效应、月份效应和季节效应,但不存在节日效应.
選取2008年1月9日到2014年4月30日為研究期間,使用ARMA-EGARCH-GED模型,對黃金期貨收益和條件波動方差的星期效應、月份效應、季節效應和節日效應進行實證研究.實證結果錶明,中國黃金期貨價格收益存在星期效應、月份效應、季節效應和節日效應,黃金期貨價格收益條件波動方差存在星期效應、月份效應和季節效應,但不存在節日效應.
선취2008년1월9일도2014년4월30일위연구기간,사용ARMA-EGARCH-GED모형,대황금기화수익화조건파동방차적성기효응、월빈효응、계절효응화절일효응진행실증연구.실증결과표명,중국황금기화개격수익존재성기효응、월빈효응、계절효응화절일효응,황금기화개격수익조건파동방차존재성기효응、월빈효응화계절효응,단불존재절일효응.
