保山学院学报
保山學院學報
보산학원학보
JOURNAL OF BAOSHAN TEACHERS COLLEGE
2015年
2期
58-60,80
,共4页
非参数%参数%GARCH类模型
非參數%參數%GARCH類模型
비삼수%삼수%GARCH류모형
在对金融资产价格的波动进行定量建模研究时,使用最多的是参数GARCH类模型,这类模型有许多优点,但模型需要的设定条件却比较严格,当不清楚变量的分布形式时,利用实际样本数据建立的参数模型可能会由于错误的设定而得出错误的结论.与参数模型相比较,非参数GARCH类模型的建模方法是一种不同于参数方法建模的新思路,非参数模型不要求设定条件,不会由于错误的设定而得出错误的结论.比较了非参数与参数GARCH类模型的基本形式和适用条件,在对金融资产的波动性进行建模的时候应该根据数据的基本统计特征灵活选用非参数与参数GARCH类模型.
在對金融資產價格的波動進行定量建模研究時,使用最多的是參數GARCH類模型,這類模型有許多優點,但模型需要的設定條件卻比較嚴格,噹不清楚變量的分佈形式時,利用實際樣本數據建立的參數模型可能會由于錯誤的設定而得齣錯誤的結論.與參數模型相比較,非參數GARCH類模型的建模方法是一種不同于參數方法建模的新思路,非參數模型不要求設定條件,不會由于錯誤的設定而得齣錯誤的結論.比較瞭非參數與參數GARCH類模型的基本形式和適用條件,在對金融資產的波動性進行建模的時候應該根據數據的基本統計特徵靈活選用非參數與參數GARCH類模型.
재대금융자산개격적파동진행정량건모연구시,사용최다적시삼수GARCH류모형,저류모형유허다우점,단모형수요적설정조건각비교엄격,당불청초변량적분포형식시,이용실제양본수거건립적삼수모형가능회유우착오적설정이득출착오적결론.여삼수모형상비교,비삼수GARCH류모형적건모방법시일충불동우삼수방법건모적신사로,비삼수모형불요구설정조건,불회유우착오적설정이득출착오적결론.비교료비삼수여삼수GARCH류모형적기본형식화괄용조건,재대금융자산적파동성진행건모적시후응해근거수거적기본통계특정령활선용비삼수여삼수GARCH류모형.
