海南大学学报（自然科学版）
海南大學學報（自然科學版）
해남대학학보（자연과학판）
NATURAL SCIENCE JOURNAL OF HAINAN UNIVERSITY
2015年
2期
120-124
,共5页
贝叶斯%分位数%GARCH模型%经济波动
貝葉斯%分位數%GARCH模型%經濟波動
패협사%분위수%GARCH모형%경제파동
Bayesian%Quantile%GARCH models%economic volatility
基于最小一乘方法提出了一类分位回归GARCH模型的2步估计方法,并且基于双指数分布和非对称Laplace分布构建了GARCH模型的似然函数,选择扩散先验分布,实现了对模型的贝叶斯估计.仿真分析发现基于最小一乘方法的贝叶斯分位回归方法可以全面有效地实现对GARCH模型的估计.
基于最小一乘方法提齣瞭一類分位迴歸GARCH模型的2步估計方法,併且基于雙指數分佈和非對稱Laplace分佈構建瞭GARCH模型的似然函數,選擇擴散先驗分佈,實現瞭對模型的貝葉斯估計.倣真分析髮現基于最小一乘方法的貝葉斯分位迴歸方法可以全麵有效地實現對GARCH模型的估計.
기우최소일승방법제출료일류분위회귀GARCH모형적2보고계방법,병차기우쌍지수분포화비대칭Laplace분포구건료GARCH모형적사연함수,선택확산선험분포,실현료대모형적패협사고계.방진분석발현기우최소일승방법적패협사분위회귀방법가이전면유효지실현대GARCH모형적고계.
