纯粹数学与应用数学
純粹數學與應用數學
순수수학여응용수학
PURE AND APPLIED MATHEMATICS
2015年
4期
360-366
,共7页
延拓负相依%精确大偏差%长尾分布%多元风险模型
延拓負相依%精確大偏差%長尾分佈%多元風險模型
연탁부상의%정학대편차%장미분포%다원풍험모형
extended negative dependence%precise large deviation%long tailed distribution%multi-risk model 2010 MSC：60F10
从保险的实际出发，研究服从长尾分布族(L族)上的多元风险模型中随机变量序列的部分和的精确大偏差，其中假设随机变量序列是一列延拓负相依(END)的、同分布的随机变量序列，利用基于求L族的精确大偏差的方法得到了随机变量部分和的渐近下界。
從保險的實際齣髮，研究服從長尾分佈族(L族)上的多元風險模型中隨機變量序列的部分和的精確大偏差，其中假設隨機變量序列是一列延拓負相依(END)的、同分佈的隨機變量序列，利用基于求L族的精確大偏差的方法得到瞭隨機變量部分和的漸近下界。
종보험적실제출발，연구복종장미분포족(L족)상적다원풍험모형중수궤변량서렬적부분화적정학대편차，기중가설수궤변량서렬시일렬연탁부상의(END)적、동분포적수궤변량서렬，이용기우구L족적정학대편차적방법득도료수궤변량부분화적점근하계。
In view of the actual condition of the insurance company, a multi-risk model is proposed, the precise large deviation for partial sums of random variables with long tailed distributions is investigated, where the sequence of random variables is a sequence of extended negatively dependent and identically distributed random variables, and the asymptotic lower bound of large deviation for partial sums of random variables by using the proof method basing on the results of precise large deviations for long tailed distributions is obtained.
