金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2015年
8期
83-87
,共5页
GARCH族%历史模拟法%半参数法%VAR%CVAR Eviews
GARCH族%歷史模擬法%半參數法%VAR%CVAR Eviews
GARCH족%역사모의법%반삼수법%VAR%CVAR Eviews
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了解其计算原理、本质区别及各自的不足之处.
本文選擇深圳創業闆指數數據為研究對象,利用Eviews軟件,基于GARCH-N參數度量方法、歷史模擬的非參法及兩者結閤的半參數方法進行VAR值、CVAR值的度量,併通過迴測檢驗對不同度量方法及同種方法的不同度量形式進行比較分析,以更深入地瞭解其計算原理、本質區彆及各自的不足之處.
본문선택심수창업판지수수거위연구대상,이용Eviews연건,기우GARCH-N삼수도량방법、역사모의적비삼법급량자결합적반삼수방법진행VAR치、CVAR치적도량,병통과회측검험대불동도량방법급동충방법적불동도량형식진행비교분석,이경심입지료해기계산원리、본질구별급각자적불족지처.
