沈阳理工大学学报
瀋暘理工大學學報
침양리공대학학보
JOURNAL OF SHENYANG INTITUTE OF TECHNOLOGY
2015年
3期
67-69
,共3页
拉格朗日分解%二阶锥规化%组合最优化
拉格朗日分解%二階錐規化%組閤最優化
랍격랑일분해%이계추규화%조합최우화
Lagrangian decomposition%second-order cone program%combination optimization
从经典的马克维茨投资组合问题引出一个一般的组合最优化模型,并给出此模型的一个解法.首先,由拉格朗日分解从原模型的对偶问题得出一个二阶锥规化的松弛.其次,给出一个新的含混合整数二次约束的二次规化的改进.最后,证明了此改进的连续松弛问题比原问题的连续松弛问题更紧.
從經典的馬剋維茨投資組閤問題引齣一箇一般的組閤最優化模型,併給齣此模型的一箇解法.首先,由拉格朗日分解從原模型的對偶問題得齣一箇二階錐規化的鬆弛.其次,給齣一箇新的含混閤整數二次約束的二次規化的改進.最後,證明瞭此改進的連續鬆弛問題比原問題的連續鬆弛問題更緊.
종경전적마극유자투자조합문제인출일개일반적조합최우화모형,병급출차모형적일개해법.수선,유랍격랑일분해종원모형적대우문제득출일개이계추규화적송이.기차,급출일개신적함혼합정수이차약속적이차규화적개진.최후,증명료차개진적련속송이문제비원문제적련속송이문제경긴.
