东方企业文化
東方企業文化
동방기업문화
ORIENTAL ENTERPRISE CULTURE
2015年
14期
114,116
,共2页
Monte Carlo模拟%预期损失(ES)%在险价值(VaR)%期权%风险管理
Monte Carlo模擬%預期損失(ES)%在險價值(VaR)%期權%風險管理
Monte Carlo모의%예기손실(ES)%재험개치(VaR)%기권%풍험관리
我国上交所推出股票期权以来,对期权衍生品的风险管理一直是业内讨论的焦点,本文创新引入期望损失(ES)作为期权义务仓敞口的量化指标,通过蒙特卡洛模拟ES算法计量期权风险敞口,并应用到实际的风险控削工作中,为后续期权风险管理的深入研究提供参考.
我國上交所推齣股票期權以來,對期權衍生品的風險管理一直是業內討論的焦點,本文創新引入期望損失(ES)作為期權義務倉敞口的量化指標,通過矇特卡洛模擬ES算法計量期權風險敞口,併應用到實際的風險控削工作中,為後續期權風險管理的深入研究提供參攷.
아국상교소추출고표기권이래,대기권연생품적풍험관리일직시업내토론적초점,본문창신인입기망손실(ES)작위기권의무창창구적양화지표,통과몽특잡락모의ES산법계량기권풍험창구,병응용도실제적풍험공삭공작중,위후속기권풍험관리적심입연구제공삼고.
