财经科学
財經科學
재경과학
Finance and Economics
2004年
S1期
~
,共null页
一、前 言信 用风险很早就受到重视 ,经过几十年的发展 ,逐步形成了度量信用风险的各种传统和方法。特别是 1998年巴塞尔协议修正案正式许可金融机构可以选择内部模型度量其面临的信用风险 ,各大银行或咨询公司便纷纷研究推出用于度量信用风险的内部模型。这些方法比传统的方法更加注重应用现代金融理论和数理统计方法进行定量分析。本文将回顾国内外信用风险度量方法并分析各种方法的优势和缺陷 ,供金融机构信用风险管理借鉴。二、专家分析法专家分析法以借款人基本特征所反映出的各种信息为基础 ,依赖专家的主观判断来估算借款人的信用风险。专家法要考虑的因素有很多 ,最为常用的是信贷 5C法。商业银行根据贷款部门主管 (专家 )对借款企业的资信品格 (Character)、资本实力 (Capital)、还款能力 (Capacity)、贷款抵押品价值(Collateral)以及当时所处的经济周期 (Conditions)等因素考察评分 ,并通过专家的主观判断给予各个考察因素不同的权重 ,综合得出一个分值 ,以此作为信贷决策的依据。分值的大小反映了借款人信用品质的好坏。尽管现在很多银行仍然使用专家分析法 ,但是该类方法面临着一致性和主观性...
一、前 言信 用風險很早就受到重視 ,經過幾十年的髮展 ,逐步形成瞭度量信用風險的各種傳統和方法。特彆是 1998年巴塞爾協議脩正案正式許可金融機構可以選擇內部模型度量其麵臨的信用風險 ,各大銀行或咨詢公司便紛紛研究推齣用于度量信用風險的內部模型。這些方法比傳統的方法更加註重應用現代金融理論和數理統計方法進行定量分析。本文將迴顧國內外信用風險度量方法併分析各種方法的優勢和缺陷 ,供金融機構信用風險管理藉鑒。二、專傢分析法專傢分析法以藉款人基本特徵所反映齣的各種信息為基礎 ,依賴專傢的主觀判斷來估算藉款人的信用風險。專傢法要攷慮的因素有很多 ,最為常用的是信貸 5C法。商業銀行根據貸款部門主管 (專傢 )對藉款企業的資信品格 (Character)、資本實力 (Capital)、還款能力 (Capacity)、貸款牴押品價值(Collateral)以及噹時所處的經濟週期 (Conditions)等因素攷察評分 ,併通過專傢的主觀判斷給予各箇攷察因素不同的權重 ,綜閤得齣一箇分值 ,以此作為信貸決策的依據。分值的大小反映瞭藉款人信用品質的好壞。儘管現在很多銀行仍然使用專傢分析法 ,但是該類方法麵臨著一緻性和主觀性...
일、전 언신 용풍험흔조취수도중시 ,경과궤십년적발전 ,축보형성료도량신용풍험적각충전통화방법。특별시 1998년파새이협의수정안정식허가금융궤구가이선택내부모형도량기면림적신용풍험 ,각대은행혹자순공사편분분연구추출용우도량신용풍험적내부모형。저사방법비전통적방법경가주중응용현대금융이론화수리통계방법진행정량분석。본문장회고국내외신용풍험도량방법병분석각충방법적우세화결함 ,공금융궤구신용풍험관리차감。이、전가분석법전가분석법이차관인기본특정소반영출적각충신식위기출 ,의뢰전가적주관판단래고산차관인적신용풍험。전가법요고필적인소유흔다 ,최위상용적시신대 5C법。상업은행근거대관부문주관 (전가 )대차관기업적자신품격 (Character)、자본실력 (Capital)、환관능력 (Capacity)、대관저압품개치(Collateral)이급당시소처적경제주기 (Conditions)등인소고찰평분 ,병통과전가적주관판단급여각개고찰인소불동적권중 ,종합득출일개분치 ,이차작위신대결책적의거。분치적대소반영료차관인신용품질적호배。진관현재흔다은행잉연사용전가분석법 ,단시해류방법면림착일치성화주관성...
