山西大学学报：哲学社会科学版
山西大學學報：哲學社會科學版
산서대학학보：철학사회과학판
Journal of Shanxi University(Philosophy and Social Sciences Edition)
2012年
5期
116~121
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相关结构 copula函数 组合损失分布 风险量度
相關結構 copula函數 組閤損失分佈 風險量度
상관결구 copula함수 조합손실분포 풍험량도
针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以及基于copula函数信用风险组合模型的优势。
針對現有信用風險組閤模型在違約相關結構建模中存在的問題,文章提齣瞭基于copula函數的信用風險組閤模型,併在此基礎上,通過數值舉例比較分析瞭相關結構對組閤損失分佈和風險量度的影響,錶明瞭相關結構在信用風險組閤建模中的重要性以及基于copula函數信用風險組閤模型的優勢。
침대현유신용풍험조합모형재위약상관결구건모중존재적문제,문장제출료기우copula함수적신용풍험조합모형,병재차기출상,통과수치거례비교분석료상관결구대조합손실분포화풍험량도적영향,표명료상관결구재신용풍험조합건모중적중요성이급기우copula함수신용풍험조합모형적우세。
