金融监管研究
金融鑑管研究
금융감관연구
FINANCIAL REGULATION
2012年
2期
32~43
,共null页
Logistic违约模型;最佳分界点;ROC分析
Logistic違約模型;最佳分界點;ROC分析
Logistic위약모형;최가분계점;ROC분석
分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式拟合的分界点确定方法。利用中国市场的公开数据,测算出的合理分界点大致为0.7左右。
分界點的確定對于基于統計方法的信用風險內部評級模型至關重要,直接影響模型的預測能力及其經濟效果。在現有的文獻和實際操作中通常會採用0.5的概率作為分界點,但這箇選擇併沒有堅實的理論依據。本文提齣一種基于ROC分析併結閤多項式擬閤的分界點確定方法。利用中國市場的公開數據,測算齣的閤理分界點大緻為0.7左右。
분계점적학정대우기우통계방법적신용풍험내부평급모형지관중요,직접영향모형적예측능력급기경제효과。재현유적문헌화실제조작중통상회채용0.5적개솔작위분계점,단저개선택병몰유견실적이론의거。본문제출일충기우ROC분석병결합다항식의합적분계점학정방법。이용중국시장적공개수거,측산출적합리분계점대치위0.7좌우。
