金融监管研究
金融鑑管研究
금융감관연구
FINANCIAL REGULATION
2012年
8期
71~85
,共null页
银行风险;监管评级;Bayes判别分析;Logistic回归分析
銀行風險;鑑管評級;Bayes判彆分析;Logistic迴歸分析
은행풍험;감관평급;Bayes판별분석;Logistic회귀분석
本文选取了我国195家农村合作金融机构作为研究对象,基于2010年23个CAMELs指标值和监管评级数据,应用Bayes判别分析和Logistic回归分析建立了两个监管评级判定模型,并使用样本金融机构2011年的数据验证了模型的可靠性。研究结果表明,银行监管评级结果主要由23个指标中的10个决定,监管工作中应重点关注这些指标的变化;两种模型对银行监管评级的判定能力较强,有助于简化监管评级工作和缩短评级时滞,从而帮助监管部门尽早采取应对措施。
本文選取瞭我國195傢農村閤作金融機構作為研究對象,基于2010年23箇CAMELs指標值和鑑管評級數據,應用Bayes判彆分析和Logistic迴歸分析建立瞭兩箇鑑管評級判定模型,併使用樣本金融機構2011年的數據驗證瞭模型的可靠性。研究結果錶明,銀行鑑管評級結果主要由23箇指標中的10箇決定,鑑管工作中應重點關註這些指標的變化;兩種模型對銀行鑑管評級的判定能力較彊,有助于簡化鑑管評級工作和縮短評級時滯,從而幫助鑑管部門儘早採取應對措施。
본문선취료아국195가농촌합작금융궤구작위연구대상,기우2010년23개CAMELs지표치화감관평급수거,응용Bayes판별분석화Logistic회귀분석건립료량개감관평급판정모형,병사용양본금융궤구2011년적수거험증료모형적가고성。연구결과표명,은행감관평급결과주요유23개지표중적10개결정,감관공작중응중점관주저사지표적변화;량충모형대은행감관평급적판정능력교강,유조우간화감관평급공작화축단평급시체,종이방조감관부문진조채취응대조시。
