商业研究
商業研究
상업연구
Commercial Research
2004年
19期
18~20
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封闭式基金 折价 GARCH（1，1）模型
封閉式基金 摺價 GARCH（1，1）模型
봉폐식기금 절개 GARCH（1，1）모형
封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题.研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系,并用GARCH(1,1)模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系.实证分析表明:基金折价变化与基金未来收益变化正相关;并且基金折价能够解释和减缓基金收益波动的持续性.
封閉式基金摺價是近幾年來國內金融界研究的熱點問題.研究封閉式基金摺價與基金未來收益之間的動態關繫,併用GARCH(1,1)模型分析基金摺價與基金未來收益波動性之間的關繫.實證分析錶明:基金摺價變化與基金未來收益變化正相關;併且基金摺價能夠解釋和減緩基金收益波動的持續性.
봉폐식기금절개시근궤년래국내금융계연구적열점문제.연구봉폐식기금절개여기금미래수익지간적동태관계,병용GARCH(1,1)모형분석기금절개여기금미래수익파동성지간적관계.실증분석표명:기금절개변화여기금미래수익변화정상관;병차기금절개능구해석화감완기금수익파동적지속성.
