统计与决策
統計與決策
통계여결책
2005年
01X期
8~9
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贝叶斯推断 AR（p）模型 正态-Gamma共轭先验分布 后验分布 预报分析
貝葉斯推斷 AR（p）模型 正態-Gamma共軛先驗分佈 後驗分佈 預報分析
패협사추단 AR（p）모형 정태-Gamma공액선험분포 후험분포 예보분석
本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态-Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布.
本文繫統地分析瞭AR(P)時間序列模型的數學模型及其條件似然函數,併根據似然函數的統計結構構造瞭模型參數的共軛先驗分佈,研究瞭正態-Gamma先驗分佈情況下模型的貝葉斯推斷理論,包括模型自迴歸繫數和精度參數後驗分佈的統計推斷、二次損失函數下參數的貝葉斯估計;同時,從統計數學方法上嚴格地證明瞭一步超前預測模型的預報分佈為t分佈.
본문계통지분석료AR(P)시간서렬모형적수학모형급기조건사연함수,병근거사연함수적통계결구구조료모형삼수적공액선험분포,연구료정태-Gamma선험분포정황하모형적패협사추단이론,포괄모형자회귀계수화정도삼수후험분포적통계추단、이차손실함수하삼수적패협사고계;동시,종통계수학방법상엄격지증명료일보초전예측모형적예보분포위t분포.
