数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
The Journal of Quantitative & Technical Economics
2005年
4期
75~82
,共null页
期权定价 网格方法混合模型 三叉树
期權定價 網格方法混閤模型 三扠樹
기권정개 망격방법혼합모형 삼차수
本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点,从有效减少模型计算的复杂程度考虑,分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型,从而在不过多增加模型计算工作量的前提下,使其估计精度能有一个较大程度的提高.实例研究表明,该模型对许多金融衍生证券,尤其是应用十分广泛的障碍期权的价格估计具有明显的改进效果.
本文主要針對傳統的三扠樹定價模型的應用跼限及收斂性特點,從有效減少模型計算的複雜程度攷慮,分析與探討一種粗細網格併存的混閤型三扠樹定價模型,從而在不過多增加模型計算工作量的前提下,使其估計精度能有一箇較大程度的提高.實例研究錶明,該模型對許多金融衍生證券,尤其是應用十分廣汎的障礙期權的價格估計具有明顯的改進效果.
본문주요침대전통적삼차수정개모형적응용국한급수렴성특점,종유효감소모형계산적복잡정도고필,분석여탐토일충조세망격병존적혼합형삼차수정개모형,종이재불과다증가모형계산공작량적전제하,사기고계정도능유일개교대정도적제고.실례연구표명,해모형대허다금융연생증권,우기시응용십분엄범적장애기권적개격고계구유명현적개진효과.
