系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2005年
5期
20~26
,共null页
证券市场 信息耗散尺度 混沌 关联维数 Renyi熵 机制
證券市場 信息耗散呎度 混沌 關聯維數 Renyi熵 機製
증권시장 신식모산척도 혼돈 관련유수 Renyi적 궤제
刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2熵的性态,研究了信息耗散尺度指标演化规律及其形成机制,解释了存在与经济系统信息耗散尺度演变背后的经济学原因.研究结果表明对正相关分形时序(FBM)在较长的时间间隔内用较大的尺标观测将导致信息加速丧失,而负相关FBM正相反.
刻畫瞭混沌經濟繫統信息耗散呎度.計算深圳股指日、週、月對數收益率時序的關聯維數、二階Renyi熵及最佳嵌入維數.結果錶明文中的參數選取及算法應用是好的.比較瞭不同時序K2熵的性態,研究瞭信息耗散呎度指標縯化規律及其形成機製,解釋瞭存在與經濟繫統信息耗散呎度縯變揹後的經濟學原因.研究結果錶明對正相關分形時序(FBM)在較長的時間間隔內用較大的呎標觀測將導緻信息加速喪失,而負相關FBM正相反.
각화료혼돈경제계통신식모산척도.계산심수고지일、주、월대수수익솔시서적관련유수、이계Renyi적급최가감입유수.결과표명문중적삼수선취급산법응용시호적.비교료불동시서K2적적성태,연구료신식모산척도지표연화규률급기형성궤제,해석료존재여경제계통신식모산척도연변배후적경제학원인.연구결과표명대정상관분형시서(FBM)재교장적시간간격내용교대적척표관측장도치신식가속상실,이부상관FBM정상반.
