湖南财经高等专科学校学报
湖南財經高等專科學校學報
호남재경고등전과학교학보
Journal of Hunan Financial and Economic College
2005年
3期
23~25
,共null页
股票收益率 稳定分布 厚尾 尖峰态
股票收益率 穩定分佈 厚尾 尖峰態
고표수익솔 은정분포 후미 첨봉태
对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验.得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38～1.49,具有明显尖峰态.均值参数δ＞0,表明股票市场收益率呈正偏.偏斜参数β＞0,表明股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征.稳定分布比正态分布更好地拟合深圳股票市场收益率.
對深圳股票市場的股票收益率進行瞭穩定分佈的擬閤,運用McCulloch方法和Koutrouvelis方法進行參數估計檢驗.得齣結論:深圳股票市場收益率分佈的特徵參數α=1.38～1.49,具有明顯尖峰態.均值參數δ＞0,錶明股票市場收益率呈正偏.偏斜參數β＞0,錶明股票收益率分佈右偏,呈現右厚尾特徵.穩定分佈比正態分佈更好地擬閤深圳股票市場收益率.
대심수고표시장적고표수익솔진행료은정분포적의합,운용McCulloch방법화Koutrouvelis방법진행삼수고계검험.득출결론:심수고표시장수익솔분포적특정삼수α=1.38～1.49,구유명현첨봉태.균치삼수δ＞0,표명고표시장수익솔정정편.편사삼수β＞0,표명고표수익솔분포우편,정현우후미특정.은정분포비정태분포경호지의합심수고표시장수익솔.
