北京交通大学学报：社会科学版
北京交通大學學報：社會科學版
북경교통대학학보：사회과학판
Journal of Beijing Jiaotong University Social Sciences Edition
2005年
3期
57~60
,共null页
证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 H-J-B方程
證券組閤 最優投資策略 幾何佈朗運動 H-J-B方程
증권조합 최우투자책략 궤하포랑운동 H-J-B방정
securities combination; optimized investment strategy; geometrical Brown movement;H-J-B equation
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题, 给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.
本文討論瞭一類安全區域內的最優證券組閤問題, 給齣瞭投資者為瞭使自己的財富在儘可能短的時間內達到預定的目標財富所應採取的最優控製策略,併且針對具體的目標財富值及金融市場參數進行瞭數據分析,得齣瞭為穫得既定目標財富所需平均時間的最小值.
본문토론료일류안전구역내적최우증권조합문제, 급출료투자자위료사자기적재부재진가능단적시간내체도예정적목표재부소응채취적최우공제책략,병차침대구체적목표재부치급금융시장삼수진행료수거분석,득출료위획득기정목표재부소수평균시간적최소치.
In this paper, the author discussed the best securities combinations in class 1 safety field, provided the optimized controlling strategies to investors who want the fortune meets the scheduled target as soon as possible, took some data analyses on detailed target fortune and parameters of financial market, by which worked out the minimum average time to gain the scheduled target fortune.
